Para profundizar un poco al respecto recomiendo leer los documentos que publica el BIS (Bank for International Settlements). Basilea III no es más que una respuesta de los reguladores tras la crisis internacional (2007-2009), la cual mostró las debilidades en materia de supervisión y regulación que se venían aplicando, el cual no permitió ver la acumulación de riesgos en el sistema, por lo tanto a través de nuevos requerimientos se busca cambiar a un enfoque macro prudencial que busque la estabilidad del sistema en su conjunto,
Esta nueva versión (las anteriores Basilea I y II), pone mayor énfasis se hace sobre el Capital y los estándares de liquidez de los bancos.
Capital: Propone una mayor exigencia para el capital (mejorar la capacidad de absorber pérdidas), redefiniendo el capital básico, constituyendo colchones de capital e incrementando los requerimientos. Se incorpora además una restricción al apalancamiento a través del ratio de apalancamiento.
Liquidez: Por otro lado, en lo que respecta a riesgo de liquidez, Basilea III, en principio propone nuevos estándares de liquidez incorporando el ratio de cobertura de liquidez y el ratio de liquidez estructural, fondeo neto estable. Asimismo, se establece entre los requerimientos un colchón de liquidez constituido por activos de alta calidad.
Implementación de Basilea III en el Sistema Financiero Peruano
El sistema financiero peruano no es el más grande de la región, pero es uno de los más sólidos (para ver sus estadísticas pueden entrar a la web del regulador, SBS) gracias a una regulación que recoge las mejores prácticas en gestión de riesgos y los últimos avances regulatorios a nivel internacional.
El ente regulador ya se encuentra trabajando en la aplicación prueba de ello es la publicación de la nueva norma de liquidez que exige la aplicación del Ratio de Cobertura de Liquidez, que en términos simples es un seguro contra el riesgo de liquidez ya que implica un costo cumplir con el límite establecido pero que da cierta seguridad de que la institución puede superar un escenario de estrés en los próximos 30 días.
Bueno no quiero extender más este post, sobre este tema continuaré…pero quiero terminar diciendo, que si bien hay costos en la implementación de una regulación más compleja, el no implementarlo puede ser más costoso y sino veamos al día de hoy que aún ningún país se ha recuperado de la crisis del 2008 o se encuentre libre de sus consecuencias.
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